一、单项选择题
1、
【正确答案】A
【答案解析】看涨期权授予权利的特征是“购买”，由此可知，选项B、D不是答案;由于欧式期权只能在到期日执行，而美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，因此，选项C不是答案，选项A是答案。
2、
【正确答案】D
【答案解析】股票价格上升，看涨期权的价值提高;执行价格越大，看涨期权的价值越低;到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。
3、
【正确答案】C
【答案解析】期权价值=内在价值+时间溢价，由于期权目前已经到期，由此可知，时间溢价=0，此时的内在价值等于期权价值，期权价值=内在价值+时间溢价=5(元)。
二、多项选择题
1、
【正确答案】AD
【答案解析】该投资组合的净损益=多头看涨期权净损益+多头看跌期权净损益=[Max(股票市价-执行价格，0)-看涨期权成本]+[Max(执行价格-股票市价，0)-看跌期权成本]=Max(股票市价-50，0)+Max(50-股票市价，0)-9，由此可知，当到期日股票价格低于41元或者到期日股票价格高于59元时，该投资组合的净损益大于0，即能够给甲投资人带来净收益。或：本题的投资策略属于多头对敲，对于多头对敲而言，股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本，才能给投资者带来净收益，本题中的期权购买成本=5+4=9(元)，执行价格为50元，所以答案为AD。
2、
【正确答案】BD
【答案解析】内在价值不可能是负值，最低为0，所以选项A是错误的。股票的市场价格30小于期权的执行价格35，所以是虚值期权。选项B是正确的。期权价值=内在价值+时间溢价=0+时间溢价，时间溢价不为0，所以期权价值不等于0.选项C是错误的。如果该期权市场价格为1元，则期权价值=内在价值+时间溢价=0+时间溢价=1。选项D是正确的。
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