6.主动债券组合管理的方法有( )。
A.水平分析
B.纵向分析
C.债券掉换
D.骑乘收益率曲线
答案：ACD
7.结构化的( )技术是金融工程的核心技术。
A.分解
B.组合
C.分化
D.整合
答案：ABD
8.下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是( )。
A.“垃圾”债券
B.货币互换
C.桥式融资
D.回购交易
答案：AC
9.目前已经上市的关于中国概念的股指期货有( )。
A.美国芝加哥期权交易所的中国股指期货
B.NSDAQ中国企业指数期货
C.新加坡新华富时中国50指数期货
D.香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约
答案：ACD
10.根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。
A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元
C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
答案：BD
11.ASAF执行委员会下设( )。
A.教育委员会
B.公共关系委员会
C.倡议委员会
D.会员大会
答案：ABC
12.《国际伦理纲领、职业行为标准》对投资分析师执业行为操作规则包括( )。
A.在做出投资建议和操作时，应注意适宜性
B.合理的分析和表述
C.信息披露
D.保存客户机密、资金以及证券
答案：ABCD
13.假设当股价涨至10元时开始调头向下，那么，根据黄金分割线方法，股价在下跌过程中可能获得支撑的价位有( )。
A.8.09
B.1.91
C.6.18
D.3.82
答案： ABCD
14.在下列关于圆弧形态的论述中，正确的论述有( )。
A.圆弧形态又称碟形
B.在圆弧形态形成的过程中，成交量的变化呈现两头大、中间小的特征
C.圆弧形态预示的股价翻转幅度较大
D.圆弧形态形成所需时间较长
答案：ABCD
15.波浪理论考虑的因素主要有( )。
A.股价走势所形成的形态
B.股价走势图中各个高点和低点所处的相对位置
C.波浪移动的级别
D.完成某个形态所经历的时间长短
答案：ABD
16.下面哪几种形态是K线的形态( )。
A.“┸”字形态
B.“十”字形态
C.“之”字形态
D.“一”字形态
答案： ABD
17.可以反映投资收益的指标是( )。
A.资本化率
B.每股收益
C.市盈率
D.存货周转率
答案：BC
18.重组后的整合主要包括( )。
A.企业资产的整合
B.人力资源配置
C.企业文化的融合
D.企业组织的重构
答案： ABCD
19.在某一价位附近之所以形成对股价运动的支撑和压力，主要是由( )所决定的。
A.投资者的筹码分布
B.持有成本
C.投资者的心理因素
D.机构主力的斗争
答案： ABC
20.下列属于趋势型指标的有( )
A.MA
B.MACD
C.WMS
D.RSI
答案：AB
判断题
1.久期的计算对所有的现金流采用了不同的收益率，这与实际情况一致。 ( )
2.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。 ( )
3.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 ( )
4.在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间，并且一旦两个价格的运动偏离这个区间，它们迟早又会重新回到合理对比关系上。( )
5.市场间价差套利是针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利。( )
6.套期保值与期现套利的相同之处在于两者的目的都是为了规避现货风险。( )
7.分解技术是拆开风险、分离风险因素，使一系列风险从根本上得以消除。( )
8.证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的18个月内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。 ( )
9.会员制机构可以在注册地及分支机构所在的省、自治区、直辖市以外招收会员。( )
10.证券分析师明知客户或投资者的要求或拟委托的事项违反了法律、法规或证券分析师执业规范的，应予以拒绝，且如实告知客户或投资者并提出改正建议。 ( )
参考答案：
1. × 2. √ 3. √ 4. √ 5. √
6. × 7. √ 8. × 9. × 10. √
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