多选题:
1.基金管理人配置资产的情景综合分析法( )。
A、预测期间一般在3~5年左右
B、与历史数据法相比要求的预测技能更高
C、更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响,同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角,为战术性资产配置提供了运行空间。
D、需要确定各情景发生的概率
答案:ABCD
解析:考察情景综合分析法。
2.概括地讲,根据对市场有效性的不同判断,股票投资组合管理策略可划分为两大类,即( )。
A、保守型管理
B、积极型管理
C、激进型管理
D、消极型管理
答案:BD
解析:根据对市场有效性的不同判断,股票投资组合管理策略可划分为两大类,即积极型管理和消极型管理。
3.基金的交易所资金清算包括以下哪几个流程( )。
A、接收交易数据
B、制作交易指令
C、执行清算指令
D、确认清算结果
答案:ABCD
解析:考核交易所交易资金清算流程的内容。
4.多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件( )。
A、债券组合的期限与负债的期限相等
B、债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
C、组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
D、债券组合的久期与负债的久期相等
答案:BCD
解析:多重负债下的债券组合免疫策略要求达到的条件:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等;组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;债券组合的久期与负债的久期相等。
5.根据《证券投资基金法》的规定,基金财产不得用于下列哪些投资活动( )。
A、向他人贷款或者提供担保
B、从事承担无限责任的投资
C、承销证券
D、进行内幕交易
答案:ABCD
解析:考核投资限制方面的规定。
6.根据相关法规,以下哪些事项需要报送中国证监会批准( )。
A、基金管理公司的设立
B、基金管理公司申请境内机构投资者资格
C、基金管理公司重大事项变更
D、基金管理公司分支机构的设立
答案:ABCD
解析:考核市场准入行政许可事项的审批。
7.下列关于债券基点价格值的说法中,正确的有( )。
A、基点价格值是应计收益率变化1个基点时引起的债券收益的绝对变动额
B、基点价格值是应计收益率变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额
C、应计收益率每下降一个基点时的价格波动性是相同的
D、应计收益率每下降一个基点时的收益率的波动性是相同的
答案:BC
解析:考察基点价格值的内容。
8.基金基准比较法的关键在于设立良好的基准组合,这个基准组合可以是( )。
A、全市场指数
B、风格指数
C、不同指数复合而成的复合指数
D、以上均正确
答案:ABCD
解析:考核基准比较法的内容。
9.股票投资策略中的市场异常策略,包括( )。
A、小公司效应
B、低市盈率效应
C、遵循公司内部人交易
D、被忽略的公司效应以及其他的日历效应
答案:ABCD
解析:股票投资策略中的市场异常策略,包括小公司效应、低市盈率效应、遵循公司内部人交易、被忽略的公司效应以及其他的日历效应。
10.根据我国的实践,基金管理公司中的非常设机构主要包括( )。
A、投资决策委员会
B、风险控制委员会
C、投资管理部门
D、风险管理部门
答案:AB
解析:根据我国的实践,基金管理公司中的非常设机构主要包括投资决策委员会和风险控制委员会。
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