三、案例题
2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。
5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。
表6—1
6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据以上案例描述，回答下列7小题。
(1)A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是( )。(单选题)
A.90%
B.110%
C.100%
D.120%
(2)6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是( )。(单选题)
A.同业交易对手单一
B.未来一个月内现金流负缺口太大
C.在央行的备付金不足
D.利率迅速飙升到13.44%，市场同业“现金为王”
(3)如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有( )。(多选题)
A.如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规
B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规
C.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规
D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算
E.按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是72.10亿元
(4)A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有( )。(多选题)
A.缩短资产久期，增强资产流动性
B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
C.缩短负债久期，避免成本增高
D.控制金融同业业务的资产负债久期差
E.拉长资产久期，提高资产盈利能力
(5)LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。(单选题)
A.10
B.20
C.60
D.30
一、单选题参考答案
1D 2C 3C 4D 5B 6C 7A 8D 9B 10B 11A 12D 13D 14C 15B 16A
二、多选题参考答案
1CDE 2BD 3ABCDE 4BE 5ACE 6ABCD 7ABDE 8ABCDE 9AD 10ABCD
三、案例题参考答案
(1)C (2)B (3)AC (4)ABD (5)D
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