56影响期权价值的主要因素不包括( )
A. 标的资产的市场价格和期权的执行价格
B. 期权的到期期权
C. 外汇汇率的波动
D. 即期市场价格的变化
57下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )
A. 要树立正确的合规管理观念
B. 要加强管理层的驱动作用
C. 要充分发挥信息系统的作用
D. 要创建学习型组织
58名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的( )价值。
A. 账面
B. 市场
C. 公允
D. 市值重估
5920世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )
A. 全面风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 负债风险管理模式阶段
D. 资产负债风险管理模式阶段
60国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )
A. 改善公司治理结构
B. 推行全面风险管理理念
C. 确保各类主要风险得到正确识别和排序
D. 利用精确的数量模型进行量化
6120世纪60年代，( )是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。
A. 马柯维茨提出的现代资产组合理论
B. 夏普提出的CAPM模型
C. 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型
D. 罗斯提出套利定价理论
62在持有期为l0天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )
A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B. 在10天中的收益有99%的可能性会超过l0万元
C. 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D. 在10天中的损失有99%的可能性会超过l0万元
63代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。
A. 人员因素
B. 外部事件
C. 内部流程
D. 系统缺陷
page 8 / 364在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。
A. 必须
B. 不需要
C. 可以用也可以不用
D. 以上都不对
65某企业2010年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2009年年末应收账款为l.4亿元，2010年年末应收账款为l.0
亿元，则该企业2010年应收账款周转天数为( )天。
A. 60
B. 72
C. 84
D. 90
66如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100
亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -l00
67如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷
款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )
A. 2%
B. 20.1%
C. 20.8%
D. 20%
68某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以
资本表示的电子行业限额为( )亿元。
A. 5
B. 45
C. 50
D. 55
69商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )
A. 限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的，在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B. 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C. 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D. 商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的源有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
70银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析;定性
分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度做出评估。
A. 内部操作风险损失，发生频率
B. 风险管理风险损失，发生环节
C. 内部控制风险损失，发生环节
D. 合规管理风险损失，发生时间
71商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险
损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部
操作风险数据库中。
A. 管理资本
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动风险
72经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )
A. RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
B. RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C. RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D. RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
73某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。
A. 1
B. 1.5
C. 1.91
D. 2
74我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前
我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )
A. 技术创新
B. 合规问题
C. 管理问题
D. 风险监管
75( )不是全面风险管理模式的特征。
A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险预测过程
D. 全新的风险管理方法
76下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )
A. 构造方式多种多样
B. 交易灵活便捷
C. 通常只能消除部分市场风险
D. 不会产生新的交易对手信用风险
77下列不属于经营绩效类指标的是( )
A. 总资产净回报率
B. 资本充足率
C. 股本净回报率
D. 成本收入比
78下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )
A. 是一种定性分析的方法
B. 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C. 要进行不同时期的对比分析
D. 要结合风险分析专家的直馓和经验进行预警
79下列指标计算公式中，不正确的是( )
A. 资本金收益率=税后净收入÷资本金总额
B. 资产收益率=税后净收入÷资产总额
C. 净业务收益率=(营业收人总额-营业支出总额)÷资产总额
D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)
80借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的( )类贷款。
A. 关注
B. 可疑
C. 次级
D. 损失
81根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发
生4笔贷款违约的概率为( )
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
82关于资本转换因子，下列说法错误的是( )
A. 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B. 某组合风险越大，其资本转换因子越高
C. 同样的资本，风险越高的组合，计划的授信额越高
D. 通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
83清晰的战略风险管理流程不包括( )
A. 战略风险识别
B. 战略风险规划
C. 战略风险评估
D. 战略风险控制
84平价期权为期权的执行价格等于现在的( )
A. 远期市场价格
B. 价内期权
C. 价外期权
D. 即期市场价格
85对于全额抵押的债务，《巴塞尔薪资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数
即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0.75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0.15
86( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
A. 市场信心
B. 市场稳定
C. 政府政策
D. 贷款数量
87外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。
A. 利息波动
B. 汇率波动
C. 财务风险
D. 币种不匹配
88中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )
A. 经营绩效类指标
B. 风险可控类指标
C. 资产质量类指标
D. 审慎经营类指标
89自我评估法是目前( )的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A. 操作风险识别与评估
B. 操作风险监控与评估
C. 操作风险识别与监控
D. 操作风险计量与监控
90商业银行风险管理的流程是( )
A. 风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B. 风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C. 风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D. 风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
二、多项选择题(共40题，合计40分)
91风险文化一般由( )三个层次组成。
A. 风险管理理念
B. 风险模型
C. 制度
D. 知识
E. 内部控制
92集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )
A. 风险监测和分析能力
B. 数量分析能力
C. 价格核准能力
D. 模型创建能力
E. 系统开发/集成能力
93影响违约损失率的因素包括( )
A. 产品因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济周期因素
94关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是( )
A. 资金投入巨大
B. 并不适合所有的商业银行
C. 涉及的风险管理领域非常全面
D. 不利于绝对控制商业银行的敏感信息
E. 无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
95。2004年中国银行业监督管理委员会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有( )
A. 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
C. 商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前l5个一个作日向中国银行业监督管理委员会申请延迟
D. 商业银行资本充足率信息在披露前报送中国银行业监督管理委员会
E. 对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因
96债券收益率曲线通常表现的形态包括( )
A. 正向收益率曲线
B. 反向收益率曲线
C. 波动收益率曲线
D. 水平收益率曲线
E. 垂直收益率曲线
97按照风险来源不同，利率风险可以分为( )
A. 重新定价风险
B. 股票价格风险
C. 基准风险
D. 收益率曲线风险
E. 流动性风险
98法律/合规部门主要承担的职责包括( )
A. 协助制定法律政策
B. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C. 开展法律培训和教育项目
D. 经营管理的合规性和合规部门工作情况
E. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造
99以下属于风险转移策略的是( )
A. 出口信贷保险
B. 担保
C. 备用信用证
D. 市场对冲
E. 自我对冲
100下列关于资本作用的说法，正确的有( )
A. 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一
B. 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源
C. 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能
D. 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用
E. 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的
101区域风险预警主要包括哪几种情况?( )
A. 区域经济的政策法规发生重大变化
B. 区域经营环境出现恶化
C. 区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D. 国家有关产业政策发生变化
E. 产品出口的国家的贸易限制政策
102市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险
103下列关于CAMELs评级的说法，确的有( )
A. CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低，监管关注程度越高
B. CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级
C. CAMELs评级的要素“C”是指“成本
D. CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E. CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率
104目前应用最广泛的信用风险评分模型是( )
A. CP模型
B. KPMG模型
C. 线性概率模型
D. Probit模型
E. 线性辨别模型
105收益率曲线通常表现的形态包括( )
A. 正向收益率曲线
B. 正态收益率曲线
C. 垂直收益率曲线
D. 水平收益率曲线
E. 波动收益率曲线
106黄金价格的波动属于( )
A. 汇率风险
B. 利率风险
C. 商品价格风险
D. 股票价格风险
E. 资产价格风险
107利率互换的主要作用是( )
A. 规避利率波动的风险
B. 降低生产成本
C. 交易双方可以降低各自的融资成本
D. 规避市场价格下跌
E. 有助于风险管理
108商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列( )属于引发操作风险的外部事件。
A. 洗钱
B. 错误监控/报告
C. 政治风险
D. 违反用工法
E. 自然灾害
109流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的是()
A. 现金头寸指标=现金头寸/总资产
B. 核心存款比例=核心存款/总资产
C. 贷款总额与核心存款的比率=贷款总额÷核心存款
D. 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)
E. 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产
110中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括( )
A. 资本充足率
B. 股本净回报率
C. 单一(集团)客户授信集中度
D. 大额风险集中度
E. 不良贷款拨备覆盖率
111全面风险管理体系的三个维度分别是( )
A. 全面风险管理要素
B. 企业的目标
C. 企业的内部结构
D. 企业的各个层级
E. 企业的规模
112下列关于各类期权的说法，正确的有( )
A. 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B. 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D. 买权的执行价格低于现在的市场价格。则该期权属予价外期权
E. 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
113( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
A. 零售客户
B. 小额存款人
C. 个人存款人
D. 公司存款人
E. 机构存款人
114核心雇员流失的风险具体体现为( )
A. 核心员工的知识/技能缺乏
B. 缺乏足够后援、替代人员
C. 相关信息缺乏共享和文档记录
D. 缺乏岗位轮换机制
E. 核心员工失职违规
115广义的资产证券化主要包括( )
A. 股票资产证券化
B. 现金资产证券化
C. 实体资产证券化
D. 证券资产证券化
E. 信贷资产证券化
116下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )
A. 是指信用风险损失分布的数学期望
B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C. 是商业银行没有预计到的损失
D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口
117一般来说，收益率曲线( )
A. 形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果
E.是对未来资本回报率预期的结果
118根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为( )
A. 股份合作化企业集团
B. 纵向一体化企业集团
C. 横向多元化企业集团
D. 有限责任企业集团
E. 综合企业集团
119下列属于风险转移的有( )
A. 不同信用等级的贷款人实行差别定价
B. 备用信用证
C. 商业银行参加存款保险
D. 信用担保
E. 利用远期利率协议规避未来利率波动风险
120商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循的原则有( )
A. 展期重审原则
B. 统一考虑原则
C. 公平竞争的原则
D. 后续监督原则
E. 审贷分离原则
121基本指标法的计算中涉及( )变量。
A. 基本指标法需要的资本
B. 前三年中总收入为负数的年数
C. 前三年中总收人为正数的年数
D. 前三年各年为正的总收入
E. 所计量的总的年数
122商业银行风险管理流程包括( )
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
E. 风险对冲
123根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )
A. 全面性
B. 相关性
C. 及时性
D. 可靠性
E. 可比性
124商业银行经营目标的矛盾有( )
A. 流动性与效益性
B. 流动性与安全性
C. 效益性与安全性
D. 流动性与效率性
E. 安全性与风险分散性
125国家风险的评估指标中的比例指标包括( )
A. 外债总额与国民生产总值之比
B.偿债比例
C.应付未付外债总额与当年出口收入之比
D.国际收支逆差与国际储备纸币
E.国际储备与应付未付外债总额之比
126下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )
A. 盈利水平
B. 存款大量流失
C. 股票价格下跌
D. 资产质量
E. 融资成本上升
127核心雇员流失的风险具体体现不包括( )
A. 核心员工的知识/技能缺乏
B. 缺乏足够后援/替代人员
C. 相关信息缺乏共享和文档记录
D. 缺乏岗位轮换机制
E. 核心员工超越授权的活动
128以下关于会计资本的说法中，正确的是( )
A. 会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B. 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C. 会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
E. 会计资本就是经济资本