银行从业资格中级

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　　2018银行从业资格中级风险管理习题：第十一章

　　第十一章 风险评估与资本评估大纲内容

　　(一)熟练掌握风险评估的对象;

　　(二)熟练掌握每类风险需要评估的主要内容;

　　(三)了解风险评估的方法;

　　(四)熟练掌握资本规划的内容和频率;

　　(五)了解业务规划与资本规划的关系;

　　(六)掌握资本规划的监管要求;

　　(七)了解内部资本充足评估程序报告;

　　(八)了解恢复与处置计划的监管要求和主要内容。

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是(　　)。[2016年11月真题]

　　A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

　　B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

　　C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

　　D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标

　　【解析】C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。

　　2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是(　　)。[2016年11月真题]

　　A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

　　B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

　　C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

　　D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

　　【解析】D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。

　　3.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是(　　)。[2016年5月真题]

　　A.风险评估

　　B.信息披露

　　C.压力测试

　　D.资本规划

　　【解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。

　　4.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是(　　)。[2016年5月真题]

　　A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

　　C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D.报告可以作为内...

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　　2018银行从业资格中级风险管理习题：第十章

　　第十章 压力测试大纲内容

　　(一)掌握压力测试的基本内容及压力测试的六项主要作用;

　　(二)了解商业银行董事会、监事会(监事)、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责;

　　(三)深入了解敏感性分析和情景分析压力测试方法的区别;

　　(四)深入了解历史情景与假设情景;

　　(五)了解信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险等的常见压力情景，以及不同风险的压力情景预测期间;

　　(六)熟悉压力测试的流程;

　　(七)掌握压力测试结果的应用范围，以及根据压力测试结果采取的改进措施。

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是(　　)。[2016年11月真题]

　　A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

　　B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

　　C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

　　D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

　　【解析】C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

　　2.商业银行批发和零售存款大量流失，属于(　　)。[2016年11月真题]

　　A.信用风险

　　B.流动性风险

　　C.市场风险

　　D.操作风险

　　【解析】商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。

　　3.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是(　　)。[2016年5月真题]

　　A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

　　B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

　　C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

　　D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

　　【解析】B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。

　　4.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为(　　)。[2013年6月真题]

　　A.VaR值只在99%的置信区间内有效

　　B...

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　　2018银行从业资格中级风险管理习题：第九章

　　第九章 其他风险管理大纲内容

　　(一)掌握新产品/新业务风险管理的主要内容;

　　(二)熟悉新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施;

　　(三)掌握反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害;

　　(四)熟悉商业银行反洗钱的法定义务和主要职责;

　　(五)熟悉反洗钱的监管体系;

　　(六)了解反洗钱内控制度的主要内容。

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的(　　)和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。[2016年11月真题]

　　A.风险事件

　　B.风险特点

　　C.业务特点

　　D.风险类型

　　【解析】新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。新产品/业务的主要风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险和合规风险。

　　2.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是(　　)。[2016年11月真题]

　　A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年

　　B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

　　C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

　　D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

　　【解析】D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

　　3.新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品(　　)的过程。[2016年11月真题]

　　A.风险事件

　　B.风险结果

　　C.风险类型

　　D.风险等级

　　【解析】新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

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　　2018银行从业资格中级风险管理习题：第八章

　　第八章　声誉风险与战略风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是(　　)。[2016年11月真题]

　　A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品

　　B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为

　　C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

　　D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

　　【解析]2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

　　2.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化(　　)的管理。[2016年11月真题]

　　A.声誉风险

　　B.市场风险

　　C.战略风险

　　D.信用风险

　　【解析】商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。

　　3.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是(　　)。[2016年5月真题]

　　A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

　　B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

　　D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　【解析】商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。

　　4.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是(　　)。[2016年5月真题]

　　A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

　　B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

　　C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

　　D.声誉风...

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2018银行从业资格中级风险管理习题：第七章

　　第七章 国别风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

　　(　　)。[2016年11月真题]

　　A.泰国

　　B.开曼群岛

　　C.英国

　　D.俄罗斯

　　【解析】当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。

　　2.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是(　　)。[2016年11月真题]

　　A.国别评级

　　B.主权评级

　　C.法人客户评级

　　D.个人客户评级

　　【解析】国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

　　3.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是(　　)。[2014年11月真题]

　　A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

　　B.国别风险不可以转移

　　C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

　　D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

　　【解析】B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。

　　4.下列哪项不属于政治风险?(　　)

　　A.政府更替

　　B.财产征用

　　C.洗钱

　　D.政治冲突

　　【解析】政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

　　5.在国别风险的主要类型中，(　　)是最主要的类型之一。

　　A.主权风险

　　B.政治风险

　　C.传染风险

　　D.转移风险

　　【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。

　　6.下列关于国别风险的表述，正确的是(　　)。

　　A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

　　B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

　　C.转移风险是国别风险的主要类型之一

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　　2018银行从业资格中级风险管理习题：第六章

　　第六章 流动性风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的(　　)。

　　A.各项贷款总额

　　B.各项存款总额

　　C.现金寸头

　　D.超额备付金寸头

　　2.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(　　)，该风险为流动性风险的主要诱因之一。

　　A.信用风险

　　B.战略风险

　　C.集中度风险

　　D.市场风险

　　3.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是(　　)。

　　A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25%

　　B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

　　C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

　　D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

　　4.商业银行对(　　)变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

　　A.存款准备金率

　　B.国债收益率

　　C.票据贴现率

　　D.存贷款基准利率

　　5.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是(　　)。

　　A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

　　B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

　　C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

　　D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

　　6.商业银行的零售存款通常被认为是(　　)。

　　A.来源集中，流动性风险低

　　B.不稳定的负债，流动性风险高

　　C.比较稳定的负债，流动性风险低

　　D.来源分散，流动性风险高

　　7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是(　　)。

　　A.流动性风险

　　B.操作风险

　　C.战略风险

　　D.信用风险

　　8.通常，以(　　)为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

　　A.发行债券

　　B.公司存款

　　C.同业拆借

　　D.居民储蓄

　　9.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　　)之间做出艰难选择。

　　A.流动性风险

　　B.可获得性<...

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　　2018银行从业资格中级风险管理习题：第五章

　　第五章 操作风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为(　　)。

　　A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

　　B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

　　C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

　　D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

　　2.在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为(　　)。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.18%

　　D.15%

　　3.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。(　　)

　　A.5;3

　　B.6;4

　　C.5;4

　　D.6;5

　　4.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于(　　)类别。[2016年5月真题]

　　A.内部流程

　　B.外部事件

　　C.人员因素

　　D.系统缺陷

　　5.下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是(　　)。

　　A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

　　B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

　　C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

　　D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

　　6.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的(　　)。

　　A.30%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.15%

　　7.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(　　)。

　　A.业务员贪污或截留代理业务手续费

　　B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　D.代客理财产品受利率波动造成损失

　　8.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中(　　)风险敏感度最高。

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　9.在操作风险资本计量的方法中，(　　)是将商业银行的所有业务划分为八类产品线...

　　各位参加银行专业资格考试的考友们，出国留学网 精心为您整理了“2018银行从业资格中级风险管理习题：第四章”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!

　　2018银行从业资格中级风险管理习题：第四章

　　第四章 市场风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括(　　)。

　　A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

　　B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

　　C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

　　D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

　　2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括(　　)。

　　A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

　　B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

　　C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

　　D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

　　3.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有(　　)天交易账户的损失超过780万元。

　　A.2.5

　　B.3.5

　　C.2

　　D.3

　　4.下列关于收益率曲线的描述，错误的是(　　)。

　　A.债券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

　　C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

　　D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

　　5.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是(　　)。

　　A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

　　B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

　　C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

　　D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

　　6.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是(　　)。

　　A.利用经济资本配置限制高风险业务

　　B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险

　　D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　7.下列关于中央交易对手的说法正确的是(　　)。

　　A.金融危机后要弱化中央交易对手

　　B.中央交易对手不存在信用风险

　　C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

　　D.中央机构作为交易对手

　　8....