在初级银行从业资格考试中,《风险管理》科目的考试内容作为一门选考科目,考试难度上并不算特别高,各位考生在复习阶段稳扎稳打还是很有机会的,接下来就快和小编一起来看看2022年初级银行从业资格考试风险管理科目提分训练模拟题吧!
久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。
A.资产负债率
B.收益率
C.指标利率
D.市场利率
参考答案:A
参考解析:久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
关于商业银行交易账簿划分,下列表述中正确的是( )。
A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿
B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值
D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿
参考答案:B
参考解析:交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售,或从实际或预期的短期价格波动中获利,或锁定套利的头寸,包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账簿业务需每日计量其公允价值,通常按市场价格计价。
假设某企业信息评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。
A.8%
B.5%