历年真题精选第12章 资产配置管理
一、单选题(以下备选答案中只有一项最符合题目要求)
1．资产配置通常考虑的几种主要资产中，流动性最强的资产是（ ）。
A．固定收益证券
B．不动产
C．股票
D．货币市场工具
2．资产组合管理决策的各项步骤中，最重要的是（ ）。
A．风险与税收定位
B．收益生成
C．分散经营
D．资产配置
3．资产配置是资产组合管理过程中的重要环节之一，是决定（ ）的主要因素。
A．上市公司业绩
B．投资组合相对业绩
C．套期保值效果
D．投资者风险承受力
4．有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（ ）。
A．70%～90%
B．40%～70%
C．90%以上
D．20%～40%
5．下列关于资产配置的论述，错误的是（ ）。
A．资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配
B．资产配置的目的是构造能够提供最优回报率的资金配置方案
C．资产配置是组合投资管理中的核心环节
D．资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素
6．基金管理人配置资产的情景综合分析法（ ）。
A．更注重定性分析
B．更注重定量分析
C．可以更有效地着眼于社会政治经济形势的现状和变化
D．不考虑各类资产之间的相关性
7．资产配置的历史数据法假定未来与过去相似，以（ ）历史数据为基础，根据过
去的经历推测未来的资产类别收益。
A．短期
B．长期
C．中长期
D．中短期
8．就我国的现实情况看，养老基金的管理人欲构造符合养老基金投资目标的投资组
合，除需考虑所选资产的类别外，还应该考虑（ ）。
A．我国证券经纪人制度的变化
B．我国证券业从业人员资格的变化
C．养老基金的负债情况
D．养老基金管理人的个人投资需求
9．一般来说，资产配置的情景综合分析法的预测区间为（ ）。
A．3～5年
B．6～8年
C．1～2年
D．9～10年
10．在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。
A．最高
B．最低
C．平均
D．预期
11．当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（ ）。
A．没有必然联系
B．不变
C．降低
D．提高
12．投资组合保险策略的支付模式为（ ）。
A．市场上升时是凸型，市场下降时是凹型
B．直线型
C．凸型
D．凹型
13．当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合资产配置策略的表现将（ ）买入并持有策略。
A．可能优于也可能劣于
B．等同于
C．劣于
D．优于
14．从时间跨度上看，资产配置策略的类型可分为战略性资产配置策略、战术性资产配置策略以及（ ）。
A．全球资产配置策略
B．买入持有策略
C．资产混合配置策略
D．股票债券资产配置策略
15．不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为（ ）。
A．一个月
B．半年
C．三年
D．五年
16．从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持（ ）。
A．不同方向、但同比例的变动
B．同方向、但不同比例的变动
C．不同方向、不同比例的变动
D．同方向、同比例的变动
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