证券业从业人员资格考试模拟试题

一、名词解释(18分)
  1、临界线
  2、有效益资产组合边界
  3、系统风险与非系统风险
  4、市场组合
  5、收益线
  6、组合线

    
  
  三、计算题(20分)
  1、利用CAPM填下表:

股票 预期收益 标准差 贝塔值 残差的方差 1 0.15 ? 2.00 0.10 2 ? 0.25 0.75 0.04 3 0.09 ? 0.50 0.17
  2、已知市场指数方差为0.4
股票 权数 贝塔值 方差 1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3
  计算这两种股票资产组合的方差。

  四、论述题(20分)

  分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。


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