投资分析证券从业考试考点回顾：第七章第一节

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　　第七章 证券组合管理理论

　　考点结构

　　考纲分析

　　•了解证券组合的含义、类型：

　　•熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤：

　　•熟悉现代证券组合理论体系形成与发展进程;

　　•了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献;

　　•掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义;

　　•熟悉证券组合可行域和有效边界的含义;

　　•熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;

　　•掌握有效证券组合的含义和特征;

　　•熟悉投资者偏好特征;

　　•了解无差异曲线的含义、作用和特征;

　　•熟悉最优证券组合的含义和选择原理;

　　•了解资本资产定价模型的假设条件;

　　•掌握瓷本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义;

　　•掌握证券B系数的涵义和应用：

　　•熟悉资本资产定价模型的应用效果：

　　•熟悉套利定价理论的基本原理;

　　•掌握套利组合的概念及计算，能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用：

　　•熟悉证券组合业绩评估原则;

　　•熟悉业绩评估应注意的事项;

　　•熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用;

　　•熟悉债券资产组合的基本原理与方法;

　　•掌握久期的概念与计算;

　　•熟悉凸性的概念及应用。

　　要点解析