投资分析模拟试题-2015年证券从业资格考试

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　　单选题

　　1、采取被动管理法的组合管理者会选择( )。

　　A.市场指数基金

　　B.对冲基金

　　C.货币市场基金

　　D.国际型基金

　　2、提出套利定价理论的是( )。

　　A.夏普

　　B.特雷诺

　　C.理查德•罗尔

　　D.史蒂夫•罗斯

　　3、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为( )。

　　A.5%

　　B.20%

　　C.15.5%

　　D.11.5%

　　4、 一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

　　A.最小方差

　　B.最大方差

　　C.最大收益率

　　D.最小收益率

　　5、关于系数，下列说法错误的是( )。

　　A. 系数是由时间创造的

　　B. 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

　　C. 系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小

　　D. 系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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　　6、( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

　　A.詹森指数

　　B.夏普指数

　　C.特雷诺指数

　　D.久期

　　7、 与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明( )

　　A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

　　B.该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好

　　C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

　　D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

　　8、关于最优证券组合，下列说法正确的是( )

　　A.最优证券组合是收益最大的组合

　　B.最优证券组合是效率最高的组合

　　C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

　　D.相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

　　9、金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是( )。

　　A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

　　B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

　　C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

　　D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

　　10、使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以( )为目标。

　　A.资产的流动性

　　B.资产的收益性

　　C.规避资产的风险

　　D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

　　标准答案：1-5 A D C A A 6-10 C B D A A

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