吉隆坡是有名的购物天堂，而且该城居民约三分之二是华人，当地主要的购物场所基本上都在华人聚居的区域唐人街，也就是主要集中在武吉宾当路、苏丹伊士迈路、安邦路及敦拉萨路上。吉隆坡市中心巴生河畔的中心市场是一处很好的购物及饮食中心。楼下的商店鳞次栉比，以经营马来西亚和东南亚国家的手工艺品为主，也有出售中国玉雕、瓷器、文房四宝的小店。每当夜幕降临，市场的那个大花园里还举办民间歌舞晚会，免费为游客演出。
吉隆坡全市还有12座以上新颖而又宏伟的购物中心。商店的营业时间一般从早上10点到晚上10点，而且主要的信用卡和旅行支票都被接受。大部分的购物中心内都有美食、娱乐中心，以满足客人的需求。
在当地夜市上还可以体会到不同的购物乐趣。当夜色渐暗时，那些小贩们摆好草席，放好桌子，慢慢陈列出商品，小摊子上有各式各样的马来西亚食物及传统草药。不过，在购物前，一定要好好杀价。
