经济师中级金融考点

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　　经济师2017《中级金融》考试考点：金融风险管理流程

　　金融风险管理包括六个步骤：风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险监控、风险报告：

　　风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

　　1.信用风险的评估方法主要有：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfo1ioView麦肯锡模型。

　　2.市场风险的评估方法主要有：风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

　　3.操作风险的评估方法主要有：初级计量法(包括基本指标法和标准化法)和高级计量法(包括内部测量法和损失分布法)。

　　【例8·单选题】基本指标法主要用于(　　)的评估。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.汇率风险

　　D.投资风险

　　【答案】A

　　【解析】本题考查风险评估的方法。操作风险的评估方法主要有：基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。

　　各类具体风险的管理

　　各类风险的管理

　　“经济师考试《中级金融》2017讲义：金融风险的类型”一文由出国留学网经济师考试栏目精心整理提供，希望可以帮助到广大考生!

　　经济师考试《中级金融》2017讲义：金融风险的类型

　　信用风险

　　信用风险产生于交易对方不守信用。

　　广义上信用风险是指交易对方所有背信弃义、违反约定的风险。

　　狭义上信用风险是指交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险。具体定义为：有关主体在享有债权时，由于债务人不能如期、足额还本付息，而蒙受经济损失的可能性。

　　狭义的信用风险的最大承受者是商业银行。

　　信用风险的风险因素是有关主体贷出货币资金，成为债权人。

　　信用风险的风险事故是有关债务人不能如期、足额还本付息。

　　信用风险损失是可以用货币汁量的经济损失，包括直接财务损失和间接财物损失(机会收益损失)。

　　【例2·单选题】如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的(　　)。

　　A.狭义的信用风险

　　B.广义的信用风险

　　C.操作风险

　　D.市场风险

　　【答案】B

　　【解析】本题间接考查广义信用风险的概念。广义信用风险是指交易对方所有背信弃义、违反约定的风险。例如，不仅在金融机构经营的信贷业务中，而且在金融机构经营的担保、承兑、信用证，外汇交易中等，都广泛地存在着交易对方到期不履行自己承诺义务的情况。

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