A．最小方差证券组合为40%A+60%B
B．最小方差证券组合为36%A+64%B
C．最小方差证券组合的方差为0.0576
D．最小方差证券组合的方差为0
雄下列说法正确的是( )。
A．分散化投资使系统风险减少
B．分散化投资使因素风险减少
C．分散化投资使非系统风险减少
D．分散化投资既降低风险又提高收益
25．下述关于可行域的描述正确的是( )。
A．可行域可能是平面上的一条线
B．可行域可能是平面上的一个区域
C．可行域就是有效边界
D．可行域是由有效组合构成的
26．最优证券组合( )。
A．是能带来最高收益的组合
B．肯定在有效边界上
C．是无差异曲线与有效边界的切点
D．是理性投资者的最佳选择
27．资本资产定价模型的有效性问题是指( )。
A．理论上风险与收益是否具有正相关关系
B．是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C．现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
D．在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
28．资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
29．在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指( )。
A．交易没有成本
B．不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C．信息在市场中自由流动
D．市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
30．关于β系数，以下说法正确的是( )。
A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
B．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
C．β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
31．A公司2007年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.035，市场组合的风险溢价为0.07，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有( )。
A．A公司必要收益率为0.14
B．A公司预期收益率为0.12
C．A公司当前合理价格为15元
D．A公司当前合理价格为20元
32．套利定价理论的几个基本假设包括( )。
A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B．资本市场没有摩擦
C．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
| 证券从业题库 | 证券考试备考辅导 | 证券考试每日一练 | 证券考试真题 | 证券考试答案 |