2018中级银行从业风险管理考试重点:第十章压力测试

  计划演练,应急计划演练常见内容:

  1.对于复杂的融资交易,银行应进行定期演练,以了解复杂融资交易所需要的过程,并对复杂融资交易所提供的流动性规模和获得流动性主要的时间有正确的认识;

  2.通过演练测试不同管理者承担沟通、协调和决策制定的能力;

  3.大型银行还可以利用模拟测试管理者与不同地域或不同分支机构会见的沟通和协调能力;

  4.应急计划测试演练也能提醒核心决策制定者对某些危机管理问题的重视。

  审批更新,董事会批准一个简短而概括的应急计划,细节通过附录展现并有高级管理者制定和维护。

  资本充足率压力测试

  资本充足率压力测试框架:情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出。

  资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响,包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。 资本充足率压力测试需要注意的问题:

  1.资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险;

  2.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合;

  3.商业银行应结合自身风险状况,采用定量或非定量方法评估特定风险领域在压力情境下的损失情况,并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中。

  4.商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统,能够实施整体的压力测试,也能实施特定风险的专项压力测试;

  5.资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础;

  6.商业银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景;

  7.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试,原则上定期一年一次;

  8.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及应持有的附加资本。

  10.4 压力测试结果的应用

  压力测试实践中,情景设计是基础,假设条件选择是关键,管理应用(采取措施)是最终目标。

  压力测试结果应用于商业银行的各项管理决策中,包括但不限于:制定战略型业务决策、编制经营规划、设定风险偏好、调整风险限额、开展内部资本充足和流动性评估、实施风险改进措施以及应急计划等。

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