2022年下半年的中级银行从业资格考试目前还剩下一个多月的时间给考生们做考前的准备，接下来的内容是出国留学网小编为大家带来的2022年下半年中级银行从业资格考试《风险管理》考前练习，供大家学习参考，欢迎大家前来阅读！
【单选题】某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。
A、1
B、10
C、20
D、无法计算
答案：B
解析：设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=（0．5σ）2+（0．5×19．5）2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。
【单选题】商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。
A、银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
B、评级映射时，内部评级标准与外部机构评级标准可相互比较
C、评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
D、银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征
答案：D
解析：D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。
【单选题】下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。
A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
答案：C
解析：C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
【单选题】下列关于资本转换因子的说法，正确的是（ ）。
A、某组合风险越小，其资本转换因子越高
B、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高
C、根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额
D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
答案：D
解析：A项，某组合风险越大，其资本转换因子越高；B项，同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低；C项，根据资本转换因子，将以资本表示的该...