压力测试

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　　2018中级银行从业风险管理考试重点：第十章压力测试

　　第十章 压力测试

　　10.1 压力测试的定义

　　10.1.1基本定义

　　压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要改进措施。

　　10.1.2基本作用

　　1.前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动;

　　2.对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估;

　　3.关注新产品或新业务带来的潜在风险;

　　4.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;

　　5.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;

　　6.协助银行制定改进措施。

　　10.1.3治理结构 董事会(最终责任)、监事会(监督评价履职)、高级管理层(政策、分工、测试)

　　10.1.4压力测试分类

　　根据所考虑因素的复杂性，压力测试分为敏感性测试和情景测试：

　　敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

　　情景测试是假设某个极端不利事件发生，推动多个风险因素同时变化，考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

　　压力测试实践可分为两大类：一类是针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试;一类是针对资产负债管理的流动性压力测试。

　　10.2 压力情景/参数的设定

　　压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。

　　从压力因素的角度出发，发力情景分为历史情境与假设情境。

　　风险类型：压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险、操作风险等，并考虑不同风险之间的相互影响。

　　风险因子的变化幅度：压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观;二是关于风险因子变化幅度对的大小是否合适客观。

　　极端压力情景的可能性：客观评定极端压力情景发生的可能性，可以考虑以下几个方面：

　　1.与当前经济和市场情况的统一性;2.与同行的对比性;3.与业务的有机结合。

　　压力情景的内在一致性：界定压力情景中各风险因子之间内在一致的量化关系一般可采用三个方法：

　　1.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景;

　　2.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间;

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　　各位参加期货从业资格考试的考友们，出国留学网精心为您整理了“中期协有关《期货公司压力测试指引(试行)》的问题答记者问”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关期货从业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!

　　中期协有关《期货公司压力测试指引(试行)》的问题答记者问

　　日前，中国期货业协会发布实施了《期货公司压力测试指引(试行)》(以下简称《指引》)。中期协有关负责人就《指引》有关问题回答了记者的提问。

　　问：《指引》制定的背景和目的是什么?

　　答：压力测试作为金融机构重要的风险监测工具，有利于金融机构科学度量压力情景下可能遭受的潜在损失及风险暴露等，并且有助于金融机构及时采取风险应对措施，实现公司的稳健经营和长期稳定发展。

　　伴随期货公司资产管理、风险管理等业务的开展，期货行业由单一业态向多元业态转变，同时与其他金融行业的业务联系更加紧密，面临的风险形势也日益复杂，这就要求期货公司全面考虑风险状况，提高自身风险管理能力。

　　今年10月1日起正式施行的《期货公司风险监管指标管理办法》(以下简称《办法》)明确提出，期货公司应对公司风险监管指标进行压力测试;压力测试结果显示风险超过期货公司承受能力的，期货公司应当采取有效措施，及时补充资本或控制业务规模，将风险控制在可承受范围内。

　　相比于银行、证券公司等金融机构，期货公司目前还没有建立一套压力测试工作机制。为了引导期货公司有序开展压力测试工作，在借鉴银行、证券公司等金融机构压力测试经验的基础上，协会草拟了《指引》，旨在贯彻落实《办法》，指导期货公司建立健全压力测试机制，全面考虑风险状况，规范开展压力测试，确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受，保障公司持续稳健经营，从而提高公司的风险管理水平，加强系统性风险的防范。

　　问：请简单介绍下《指引》的主要内容

　　答：《指引》共二十六条，主要对期货公司压力测试机制、相关制度的建立提出要求;明确了压力测试的内容、流程和方法等。《指引》主要包括以下四个方面：

　　一是明确了期货公司压力测试的定义和机制。压力测试是期货公司采用定量分析为主的方法，分析测算假定的、极端但可能发生的压力情景下期货公司净资本和流动性等风险监管指标、财务指标、业务指标等的变化情况，评估期货公司风险承受能力，并采取有效应对措施的过程。期货公司应根据市场变化、业务规模、风险状况和监管要求，定期或不定期开展压力测试。同时，期货公司应建立和完善决策机制和组织保障体系等，以保障压力测试的正常开展。

　　二是明确了期货公司压力测试的基本要求。期货公司开展压力测试，应紧密结合经营管理的实际需要编制具有可操作性和针对性的流程和方法，压力测试结果应能够反映公司风险状况，并可根据测试结果采取有效的措施。

　　三是明确了期货公司压力测试的方法和流程。期货公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。设置压力情景时，可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法。压力测试应遵循以下流程：选择对象、制定方案;确定方法、设置情景;确定风险因子、收集数据;实施测试、分析结果;制定和执行应对措施等。

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　　很多人士会选择加拿大移民，加拿大联邦压力测试新规正式宣布了，这是怎么回事呢?这是很多出国人士比较感兴趣的问题，和出国移民网一起来看看吧!下面是小编整理的相关资讯，欢迎阅读。

　　加拿大联邦压力测试新规正式宣布

　　10月17日，OSFI(加拿大银监局)发布公告，最新的B-20贷款指引规定：明年1月1日起对所有申请政府支持的保险房贷的购房者，不论他们支付多少首付，都要进行房贷利率压力测试。首付款低于20%的人，须要买房贷保险。这意味着需贷款买房的加拿大人，可能将没资格贷到以前允许贷到的金额。

　　简单的说，新规有以下三点要求：

　　1. 对普通无保险按揭贷款(首付超过20%)，OSFI规定新的贷款审批资格利率以下两个利率高的一个为准：加拿大央行公布的贷款审批资格利率(现为4.89%)，或在合同利率基础上再追加2%;

　　2. 要求按揭机构严格执行LTV(贷款/房价比：Loan To Value)不得超过80%，需考虑房屋市场和经济环境变动的市场风险。

　　3. 禁止绕开LTV限制的贷款手法，不得使用其他贷款产品(如二贷三贷次贷)等等，使得贷款比例超出LTV的规定限制。

　　联邦政府公布这项新规是因为担心一些购房者被火爆的房市冲昏了头脑，可能申请了过高的房贷，这样一旦利率上调，可能就无法偿还贷款。

　　高比率(high-ratio)房贷

　　首付为5～20%的购房者，其房贷被称为高比率(high-ratio)房贷，他们需对房贷进行投保，以便在他们付不起房贷时，出借方的利益能受到保护。

　　因为这些购房者被认为有较高风险付不起房贷，他们须通过房贷利率压力测试，才有资格获得由加拿大房贷及住房公司(CMHC)提供的政府支持的房贷保险。

　　这种压力测试衡量一个购房者，在房贷利率上升至央行发布的五年期固定贷款利率时，是否仍能付得起房贷。这个利率通常大大高于购房者能够从银行或其它贷款机构申请到的利率。例如，道明银行可提供2.59%的五年期固定房贷利率，而央行发布的则为4.64%。

　　压力测试还设定，购房者用于支付房屋相关的费用，如房贷，水电气等，不能超过其家庭收入的39%。

　　许多人担忧，如果历史低点的利率最终上涨，在房价飙升的多伦多及温哥华等地，付不起房贷的人会上升。联邦政府表示，新规的出台是对此做出的回应。

　　低比率(low-ratio)房贷

　　买房时首付超过20%的房贷，称为低比率(low-ratio)房贷，按目前的做法，这类购房者，也可获得Low-ratio房贷保险，这类保险虽是通过两个私营保险公司出售，但也是由联邦政府支持。

　　从11月30日起，联邦将实施新的标准对Low-ratio房贷保险进行监管。那些房贷偿还期在25年或以下、房价在1百万以下、房屋为业主自住、买家信用评分在600分或以上的购房者，才有资格买保险。

　　新规还意味着，从本纳税年度开始，所有房屋销售必须上报给加拿大税务局。居民出售自住房的增值部份仍是免税。新规出台是为了预防海外买家以自住房名义，在炒房获利时避税。

　　政府欲转移风险 房贷利率会升高<...

　　为了评估证券期货经营机构的风险应对能力，证监会拟组织开展证券期货经营机构风险压力测试工作，具体怎么测试呢？跟着出国留学网证券从业资格考试频道一起了解一下吧，更多证券行业相关信息与资讯请关注本频道。

　　证监会拟组织开展证券期货经营机构风险压力测试工作

　　为了评估证券期货经营机构的风险应对能力，查找风险隐患，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，证监会会同证券业协会、基金业协会、期货业协会、期货市场监控中心、证券金融公司、中证监测中心等相关单位，近期拟对证券期货经营机构开展风险压力测试。本次压力测试主要考察在股票、债券、期货市场大幅波动，债券违约率大幅上升等极端情况出现时，证券期货经营机构及其产品的风控指标、财务指标、流动性指标等承压情况，为监管部门防范系统性风险、研究应对措施提供依据和支撑。

　　风险压力测试是增强监管有效性、提升行业风险管理水平的重要手段，测试中假设的情景仅是为了考察行业整体风险承受能力的极端情况，不代表监管部门和自律组织对市场未来走向和行业发展状况的预测或判断。2008年国际金融危机后，对金融机构开展风险压力测试成为各国监管部门的普遍做法。我国资本市场吸取国际金融危机经验教训，也先后开展了相关的压力测试。自2011年证券业协会发布《证券公司压力测试指引(试行)》(中证协发[2011]46号)以来，证券业协会每年均组织证券公司开展压力测试;自2008年以来，期货市场监控中心持续对期货市场投资者的穿仓损失进行压力测试，并根据穿仓损失情况监测期货公司的风险;基金行业也对货币型基金的流动性进行压力测试。下一步，我会还将立足长远，研究建立风险压力测试的总体框架体系，从证券期货经营机构、证券期货市场基础设施及股票市场、债券市场和期货市场等方面全方位、常态化地开展压力测试，以全面掌握资本市场风险状况，未雨绸缪，防患未然，进一步提高防范区域性系统性风险的能力。

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【出国留学网liuxue86.com】纽约时报周五引述刚刚公布的文件报道称，计划中将在今年6月进行的新一轮欧洲银行业压力测试将会要求所有未达标银行提交一份修复方案，可能迫使部分较弱的金融机构，特别是来自德国的数家银行增加资本水平，甚至关闭部分业务。

欧洲金融管理局周五公布了将如何对90家欧洲最大银行机构进行所谓压力测试的细节，压力测试中涉及的参数包括了对银行在意外损失发生时资本储备金率更严格的审查。这也是欧洲银行监管机构对去年进行的银行压力测试未能有效恢复市场对欧洲各银行信心的批评的回应。

市场分析师对今天公布的测试细节文件表示满意，认为这一轮测试将会对金融系统进行更深入的检查，苏格兰皇家银行欧元区经济学家西尔维奥帕鲁佐(Silvio Peruzzo)指出，“资本质量将会有极大改善，这将是非常受欢迎的结果。”

与此同时，新规则可能会对部分德国州一级银行带来新的问题。根据新的要求，这些德国银行使用的用于满足资本储备要求 中的一部分资金将会被判定为不合规。因为压力测试要求德国州一级银行和通常由这些银行持股的地方储蓄银行做出一些并不受德国人欢迎的改变，这一政治热门议 题已经促使德国黑森州经济部长发表声明，要求该州所有的，很有可能无法通过测试的Helaba银行拒绝参加压力测试。

不过欧盟官员指出，这一决定并不是由银行自身做出。虽然银行可以选择不对公众公布测试结果，但是必须向监管机构提供必要信息，并且必须在未能通过测试的情况下采取后续措施。