证券投资顾问业务试题

　　2016年证券从业考试即将来临，广大考生们在看书的同时，也要分清主次，把握重要知识点。出国留学网证券从业考试栏目为大家分享“2016证券投资顾问业务考点专项习题：风险管理”，希望对考生们能有所帮助。想了解更多关于证券从业考试的讯息，请继续关注我们网站的更新。

　　2016证券投资顾问业务考点专项习题：风险管理

　　1.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.敞口分析

　　C.敏感分析

　　D.久期分析

　　【答案】D

　　【解析】久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。因此久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。

　　2.在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合(　　)。

　　A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

　　B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

　　C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

　　D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

　　【答案】C

　　【解析】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。

　　3.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(　　)。

　　A.风险规避

　　B.风险对冲

　　C.风险分散

　　D.风险转移

　　【答案】B

　　【解析】A项，风险规避是指拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险的一种风险应对方法;C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;D项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。

　　4.(　　)是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　A.信用风险识别

　　B.信用风险计量

　　C.信用风险监控

　　D.信用风险报告

　　【答案】B

　　【解析】信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

　　5.下列一般不属于市场风险限额指标的是(　　)。

　　A.风险价值限额

　　B.头寸限额

　　C.资本限额

　　D.止损限额

　　【答案】C

　　【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额、期限限额...

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　　2016证券投资顾问业务考点专项练习及答案：基本理论

　　Ⅰ.资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是(　　)。　　A.资本市场没有摩擦

　　B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

　　C.资产市场不可分割

　　D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

　　【解析】C

　　2.通常，可积累的财产达到巅峰，要逐步降低投资风险的时期属于家庭生命周期中的(　　)阶段。

　　A.家庭成熟期

　　B.家庭成长期

　　C.家庭衰老期

　　D.家庭形成期

　　【答案】A

　　3.下列关于β系数说法正确的是(　　)。[2016年4月真题]

　　A.β系数的值越大，其承担的系统风险越小

　　B.β系数是衡量证券系统风险水平的指数

　　C.β系数的值在0～1之间

　　D.β系数是证券总风险大小的度量

　　【答案】B

　　4.对任何内幕消息的价值都持否定态度的是(　　)。[2016年4月真题]

　　A.弱式有效市场假设

　　B.半强式有效市场假设

　　C.强式有效市场假设

　　D.超强式有效市场假设

　　【答案】C

　　5.关于最优证券组合，以下说法正确的是(　　)。

　　A.最优组合是风险最小的组合

　　B.最优组合是收益最大的组合

　　C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高

　　D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

　　【答案】D

　　6.现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的(　　)。

　　A.最大期望收益组合

　　B.最小方差组合

　　C.最优证券组合

　　D.有效证券组合

　　【答案】C

　　7.动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高(　　)。

　　A.短期报酬

　　B.长期报酬

　　C.回报率

　　D.总收益

　　【答案】B。

　　8.指数化投资策略是(　　)的代表。

　　A.战术性投资策略

　　B.战略性投资策略

　　C.被动型投资策略

　　D.主动型投资策略

　　【答案】C。

　　9.以下关于战...

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　　证券投资顾问业务考点专项练习及答案：业务监管

　　1.对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行自律管理，并依据有关法律、行政法规和相关规定，制定相关执业规范和行为准则的是(　　)。

　　A.中国证券业协会

　　B.中国证监会

　　C.证监会派出机构

　　D.银监会

　　【答案】A

　　2.根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循(　　)原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。

　　A.公平

　　B.诚实信用

　　C.公正

　　D.谨慎

　　【答案】B

　　3.证券投资顾问业务档案的保存期限自协议终止之日起不得少于(　　)年。[2016年4月真题]

　　A.2

　　B.3

　　C.5

　　D.10

　　【答案】C

　　4.2010年10月12日，中国证监会颁布了《发布证券研究报告暂行规定》和《证券投资顾问业务暂行规定》，两个规定旨在进一步规范(　　)业务。

　　A.投资咨询

　　B.投资顾问

　　C.证券经纪

　　D.财务顾问

　　【答案】A

　　5.按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，投资顾问通过广播、电视、网络进行咨询与投资顾问业务，应当提前(　　)个工作日报住所地、媒体所在地证监局备案。

　　A.5

　　B.3

　　C.7

　　D.2

　　【答案】A

　　6.证券公司从事证券投资顾问业务，应当遵循的基本原则是(　　)。

　　A.诚实守信、客户自担风险、分类管理

　　B.规范运作、利益至上、公平公正

　　C.依法合规、诚实守信、公平维护客户利益

　　D.守法合规、公平公正、集中管理

　　【答案】C

　　7.证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问(　　)与服务方式、业务规模相适应。

　　Ⅰ.人员数量Ⅱ.业务能力Ⅲ.合规管理Ⅳ.风险控制

　　A.Ⅰ.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、IV

　　C.Ⅰ.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【解析】D

　　8.证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的(　　)。

　　Ⅰ.身份Ⅱ.财产与收入状况

　　Ⅲ.投资需求Ⅳ.风险偏好

　　A.Ⅰ.Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、IV

　　C.Ⅰ.Ⅱ、Ⅲ<...

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　　2016证券投资顾问业务试题及答案

　　一、选择题(以下备选项中只有一项符合题目要求)

　　[第1题]关于债券发行主体，下列论述不正确的是(　　)。

　　A.政府债券的发行主体是政府

　　B.公司债券的发行主体是股份公司

　　C.凭证式债券的发行主体是非股份制企业

　　D.金融债券的发行主体是银行或非银行的金融机构

　　[参考答案]C

　　[第2题]上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息，主要是通过(　　)进行。

　　A.交易清算系统

　　B.交易系统

　　C.各证券公司

　　D.各银行

　　[参考答案]A

　　[第3题]退休养老规划中，退休养老收入的来源不包括(　　)。

　　A.社会养老保险

　　B.企业年金

　　C.个人储蓄投资

　　D.工资收入

　　[参考答案]D

　　[第4题]两个或两个以上的当事人按共同商定的条件在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，称之为(　　)。

　　A.金融期权

　　B.金融期货

　　C.金融互换

　　D.结构化金融衍生工具

　　[参考答案]C

　　[第5题]证券公司应当统一组织回访客户，对新开户客户应当在__________个月内完成回访，对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数(不含休眠账户及中止交易账户客户)的__________。(　　)

　　A.2;10%

　　B.1;15%

　　C.2;15%

　　D.1;10%

　　[参考答案]D

　　[第6题]若一项假设规定显著性水平为a=0.05，下面的表述正确的是(　　)。

　　A.接受Ho时的可靠性为95%

　　B.接受H1时的可靠性为95%

　　C.Ho为假时被接受的概率为5%

　　D.H1为真时被拒绝的概率为5%

　　[参考答案]B

　　[第7题]异常现象更多的时候出现在(　　)之中。

　　A.弱式有效市场

　　B.半强式有效市场

　　C.强式有效市场

　　D.有效市场

　　[参考答案]B

　　[第8题]指数化投资策略是(　　)的代表。

　　A.战术性投资策略

　　B.战略性投资策略

　　C.被动型投资策略

　　D.主动型投资策略

　　[参考答案]C

　　[第9题]反映每股普通股所代表的账面权益的财务指标是(　　)。

　　A.净资产倍率