银行从业风险管理难点

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　　第一章风险与风险管理

　　考点1.1风险、损失

　　1.风险的三种定义：

　　①风险是未来结果的不确定性

　　②是损失的可能性：损失的概率分布

　　③风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。

　　2.风险和损失的区别：

　　3.损失类型：

　　考点1.2风险管理与商业银行经营

　　1.商业银行的经营原则：安全性、流动性、效益性。

　　2.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

　　①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　②作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

　　③为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　④健全的风险管理为商业银行创造附加价值

　　⑤风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是银行生存发展的需要，也是金融监管的要求

　　3.商业银行的负债包括浮动利率负债和固定利率负债;资产包括浮动利率资产和固定利率资产。

　　4.决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。

　　考点1.3商业银行风险管理的发展

　　1.四个阶段：

　　①资产风险管理模式阶段，20世纪60年代前

　　②负债风险管理，20世纪60年代-70年代

　　③资产负债风险管理模式，20世纪70年代

　　④全面风险管理模式，20世纪80年代后

　　2.华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型，金融产品的定价;

　　3.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法：

　　4.全面风险管理模式代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

　　考点1.4商业银行风险的主要类别

　　对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源;不仅存在于贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中;信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险;信用风险与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获得，属于非系统风险。来源：233网校

　　2.市场风险：包括利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险四种，其中利率风险尤为重要。相对于信用风险，市场风险有数据优势和易于计量的特点，有明显的系统风险特征，难通过分散化投资来完全地消除。

　　3.操作风险：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险(如法国兴业银行、巴林银行);可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别;具有普遍性和非营利性，广泛存在于银行业务和管理的各个方面，不可避免;市场风险主要存在于交易账户，信用风险主要存在于银行账户。

　　4.流动性风险：与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为多维风险...

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　　风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。这一概念来源于风险管理实践活动，也可以翻译为“风险敞口”。例如，风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域(如新产品、新兴行业等)，从而追求较高的收益;风险承受能力较小的商业银行，为了防止出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域(如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等)，从而获取较低但稳定的收益。

　　风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，其设定为银行战略层面的内容，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异，各自为政，从而使银行经营管理处于“混乱”状态。

　　商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。

　　常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标。资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率等;收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等;风险类指标一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各类型风险指标，反映银行对不同风险可以接受的水平或程度;零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。

　　风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。全面性是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。重要性是指风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。

　　风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。一是稳定性原则。风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。二是合规性原则。银行的外部利益相关者中，监管机构对银行有明确的监管要求，风险偏好至少不能突破监管机构的要求，因此在风险偏好指标取值方面，银行可以根据实际情况将监管标准作为目标值的下限或上限。

　　建立有效的风险偏好框架并不是一蹴而就的，是一个逐步完善的过程。从我国商业银行建设情况来看，虽然大型商业银行基本从定性和定量的角度对风险偏好进行了阐述，但由于受限于数据支持、计量模型的不足，各行主要是借鉴监管要求，设定一些整体层面、综合性较强的指标，具体指标值的设定一般以最低监管要求为基础，参考同业水平设定。此外，将风险偏好分解落实到业务部门和分支机构，对于大部分商业银行也仍是一项艰巨的挑战。从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示仅26%的机构将风险偏好真正落实到业务条...