中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件

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　　中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件

　　(2015年版)

　　声明

　　中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会(以下简称“三个协会”)联合发布《中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件(2015年版)》(简称“《商品定义文件》”)，旨在向从事场外商品衍生品交易的参与者提供交易所使用的术语释义，以降低交易成本，提高交易效率，促进和规范场外商品衍生产品市场的发展。

　　三个协会将根据市场的发展及需求，定期调整定义内容。交易双方在使用《商品定义文件》时，可根据自身需要对其进行修改或补充，以满足交易双方的特定需求。三个协会对参与者使用商品定义所导致的错误、遗漏、无效以及价格错算概不负责。

　　《商品定义文件》的著作权属于三个协会。除非开展与《商品定义文件》有关的交易或进行教学、研究之目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《商品定义文件》的纸质、电子或其他形式版本。

　　目录

　　第一条通用定义1

　　第二条与日期有关的定义4

　　第三条与价格有关的定义6

　　第四条商品参考价格的创设8

　　第五条商品远期交易相关定义8

　　第六条商品互换交易相关定义10

　　第七条商品期权交易相关定义11

　　第八条与交付有关的定义15

　　第九条中断(干扰)事件及处理机制16

　　第十条与违约、赔偿有关的定义18

　　第十一条补充条款19

　　第一条通用定义

　　1.1商品衍生品交易

　　指交易双方在相关交易有效约定中指定为“商品衍生品交易”的交易，包括：商品远期交易、商品互换交易、商品期权交易及其组合而成的交易，以及交易有效约定中约定的其他商品衍生品交易。商品衍生品交易(简称“交易”)的基础资产为商品标的。

　　1.2商品标的

　　包括但不限于符合法律要求的实物商品、商品指数。商品标的及其详细特征由交易双方在交易有效约定中予以约定。

　　1.3商品标的数量

　　指由交易双方在交易有效约定中约定的用于商品衍生品交易的标的数量。标的数量的单位包括但不限于吨、千克、手、桶。

　　1.4交易有效约定

　　指就一笔商品衍生品交易做出的具有法律约束力的约定，包括但不限于交易确认书。

　　1.5交易确认书

　　指交易双方交换的用以确认或证明商品衍生品交易的文件或电子文件，包括但不限于：电子确认书、电子邮件、电报、电传、传真、合同书和信件。

　　1.6交易双方/交易一方

　　在一笔商品衍生品交易下，根据该交易的类型，指远期买方与远期卖方，或互换固定金额支付方(互换浮动金额支付甲方)与互换浮动金额支付方(互换浮动金额支付乙方)，或期权买方与期权卖方。合称为交易双方，各自称为交易一方。

　　1.7计算机构

　　指交易有效约定中指定并以此定义冠名的机构。计算机构可以由交易一方担任，或由交易双方共同担任，或由交易双方在不违反适用的中国法律的情况下选定的任何第三方担任。计算机构进行具体计算时应遵循诚实信用原则。计算机构在履行其作为计算机构的职责时，不应被视为其是任何交易一方的受托人或顾问。

　　除非交易双方另行约定，若交易一方对于计算机构(或在交易双方均为计算机构的情况下，交易一方对于另一方)做出的任何计算、确定或调整产生合理的争议，则其可以在不违反适用的中国法律的情况下，在获悉该计算、确定或调整之日起的两个营业日内与另一方本着诚实信用的原则共同选定一个独立第三方作为复核机构。若在上述期间内交易双方未能共同选定复核机构，则交易双方可以在上述期间之后的第一个营业日内各自选择一个独立第三方，并由该两个第三方共同选定另外一个独立第三方作为复核机构。若在该营业日内其中交易一方未能选出一个独立第三方，则另一方选出的独立第三方应作为复核机构。若在该营业日内交易双方均未能各自选出独立第三方，则计算机构原先做出的计算、确定或调整应当对交易双方产生最终的约束力，但该计算、确定或调整存在明显错误或疏忽的情况除外。

　　复核机构的职责为(且仅限于)依据诚实信用和商业合理的原则，对上述产生争议的结果进行再次的计算、确定或调整。在此前提下，复核机构做出的计算、确定或调整应当对交易双方产生最终的约束力，但该计算、确定或调整存在明显错误或疏忽的情况除外。除非交易双方另有约定，聘用复核机构的成本费用应由交易双方平均分担。

　　1.8经纪商

　　指依法设立的代理客户进行商品衍生品交易并可收取一定手续费的中介组织，包括但不限于依法设立的金融机构，具体选择方法与标准可由交易双方在交易有效约定中列明。

　　1.9交易商

　　指交易双方或计算机构按诚实信用原则选择的持有从事商品衍生品交易业务许可的相关机构，具体选择方法与标准可由交易双方在交易有效约定中列明。

　　1.10报价机构

　　指在定价日向交易双方或公众提供报价以确定指定价格的法人或其他实体。交易双方可选择一个或多个报价机构的商品参考价格来确定指定价格。具体选择方法与标准可由交易双方在交易有效约定中列明。

　　1.11结算货币

　　除非交易双方另有约定，为人民币。

　　1.12计算精度

　　除非交易双方另有约定，指交易有效约定中所涉及的金额、价格、数量、百分比，精确至小数点后两位。