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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】
考点:杠杆率与资本充足率
一、杠杆率的计算方法
(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额
二、杠杆率标准:不低于 4%
三、监管杠杆率的目的:防止银行过度承担风险,确保出现损失时有足够资本吸收损失
四、资本充足率监管的缺陷
顺周期性局限
监管套利现象
考点:单一法人客户信用风险识别
一、单一法人客户的基本信息分析
1、客户的划分方法
二、单一法人客户的财务状况分析
财务比率分析
(1)盈利能力:衡量销售收入转换成利润的效率
(2)效率比率:衡量管理和控制资产的能力
(3)杠杆比率:衡量所有者利用自有资金获得融资的能力
(4)流动比率:判断归还短期债务的能力和应对突发事件和困境的能力
1、财务报表分析;2、财务比率分析;3、现金流量分析
三、单一法人客户的非财务因素分析
1、管理层风险分析;2、行业风险分析;3、生产与经营风险分析;4、宏观经济、社会及自然环境分析
四、单一法人客户的担保分析
1、保证;2、抵押;3、质押;4、留置与定金
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点:集团法人客户信用风险识别
一、集团法人客户的整体状况分析
1、集团法人客户的特征
2、关联交易识别分析
3、集团法人信用风险识别的主要要求
二、集团法人客户的信用风险特征
1、内部关联交易;2、连环担保;3、财务状况
4、系统性风险;5、识别管理难度
(一)集团法人客户的整体状况分析
1、集团法人客户的特征
(1)股权或经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被控制
(2)共同被第三方企事业法人控制
(3)主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
(4)存在其他关联,可能不按公允价值转移资产或利润
(二)集团法人客户的信用风险特征
1、内部关联交易频繁
2、连环担保十分普遍
3、真实财务状况难以掌握
4、系统性风险较高
5、风险识别和贷后管理难度大
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】
考点:个人客户信用风险识别
个人信贷产品分类及风险分析
1、住房按揭贷款风险——“假按揭”风险
a.开发商不具备按揭资格,或虚假销售套取按揭贷款
b.以住房按揭名义贷款用作生产经营
c.以住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组
d.信贷人员与企业串谋,向虚拟借款人或不具备购房行为的借款人发放高成数按揭贷款
e.所有借款人均为虚假购房,有些身份和住址不明
f.开发商与购房人串通,规避零首付政策限制
2、个人零售贷款的风险分析
(1)个人零售贷款种类
a.个人消费贷款(含汽车消费贷款)
b.个人经营贷款
c.信用卡消费贷款
d.助学贷款
(2)个人零售贷款主要风险
a.收入状况真实性
b.偿债能力稳定性
c.商品质量问题或价格下跌导致的履约意愿变动
d.抵押权益实现困难
e.个人生产或销售失败,资金周转发生困难
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】
考点:信用风险计量
(一)风险计量的两个维度
1、客户评级:针对客户的违约风险
2、债项评级:反映交易本身特定的风险要素
(二)客户评级的发展阶段
1、专家判断法
2、信用评分模型
3、违约概率模型
一、风险计量的主要发展阶段
1、主要阶段
专家判断法、信用评分模型、违约概率模型
2、巴塞尔协会使用方法
内部评级法(IRB Approach)
3、主要计量指标
违约概率(Probability of Default,PD)
违约损失率(Loss Given Default,LGD)
违约风险暴露(Exposure at Default,EAD)
考点:信用风险组合的计量
一、违约相关性
计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后,还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性
二、信用风险组合计量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本质是一个 VAR 值模型
b.计算一定置信水平下,组合持有期内可能发生的最大损失
c.非交易性组合价格、波动率不容易取得
d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题
2、Credit Portfolio View 模型
a.转移率与宏观因素关系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的补充
c.不使用历史数据,根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率
d.比较适用于投机类型借款人,因为其对宏观经济因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态
c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立,贷款组合同理
d.贷款组合的违约率服从泊松分布,并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布
e.模型假设每组平均违约率固定,因此宏观经济因素变化,会引起更严重的“肥尾”现象
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【五】
考点:基于内部评级的方法
一、风险暴露分类
1、主权风险暴露
2、金融机构风险暴露
3、公司风险暴露
4、零售风险暴露
分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露
5、股权风险暴露
6、其他风险暴露
二、客户评级
1、违约的定义:实质性信贷债务逾期 90 天以上
2、违约概率:内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者,主要方法包括内部违约经验、映射外部数据、统计违约模型
三、债项评级
包括违约风险暴露、违约损失率、有效期限
违约损失率的估计方法包括:市场价值法、回收现金流法
除回购类交易有效期为 0.5 年外,其他非零售风险暴露有效期为 2.5 年
四、缓释工具
1、合格抵质押品
2、合格净额结算
3、合格保证和信用衍生工具
4、信用风险缓释工具池
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