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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【八】
考点：流动性风险限额监测
一、短期限额指标
LCR 限额、最低流动性缓冲限额、压力测试生存期限额
二、中长期结构指标
贷存比、NSFR、融资集中度、期限错配限额等
三、监管要求
存贷比：不大于 75%
流动性比例：不小于 25%
流动性覆盖率：不小于 100%
净稳定资金比例：不小于 100%
流动性缺口率：不小于-10%
核心负债比：不小于 60%
压力测试：最短生存期 30 天
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点：流动性风险控制
一、发展阶段
商业票据、资产管理、负债管理、平衡管理
二、资产管理(国内主要手段)
1、资产到期日管理
2、流动性资产组合管理
3、抵押品管理
2、流动性资产组合管理
(1)流动性资产组合考虑要素
集中度管理
变现能力管理
(2)分级流动性储备
一级：超额备付金、库存现金
二级：专门的流动性投资组合，如国债
三级：全部交易账簿、部分持有待售组合、票据资产
三、负债管理
1、负债来源分散化管理
2、保持市场接触管理
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】
考点：流动性风险应急管理
一、应急机制的关键要素
1、设定触发应急计划的情景，至少应包括评级被大幅降低的情况
2、明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责
3、包括资产、负债方应急措施
4、区分法人和集团层面，俺需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门应急计划
5、至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练
6、出现流动性危机时，加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称带来的不利影响
二、流动性应急计划
1、危机处理方案
包括信息沟通和传输程序、分工、应急措施、危机情况下资产负债处置措施、利益持有者关系、利益持有者重要程度划分、公关应对措施
2、弥补现金流量不足的程序
备用资金来源、各备用渠道资金数量及使用条件、偿还安排
3、预警指标
收入下降
资产质量恶化
评级下调
无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大
股价大幅下跌
资产规模急速扩张或收购规模急剧增大
无法获得市场借款
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】
考点：国别风险
一、国别风险的概念
由于某一国家或地区政治、经济、社会变化导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，使银行遭受损失的风险
二、国别风险的类型
转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险
三、国别风险识别事件和指标
1、主权违约
2、转移事件
3、货币贬值：本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过 25%或更高比例
4、银行业危机：持有银行总资产 10%或以上的银行资不抵债，无法偿还债务
5、政治动荡
(四)国别风险计量与评估
1、评级模型
定量定性结合的打分卡模型：政治 25%、经济 25%、法律 15%、税收 15%，运营 10%、安全 10%
基于主权评级模型基础上的国别风险评级模型
(五)国别风险等级分类
低：政体稳定、经济政策被证明有效且正确，不存在外汇限制、有及时偿债的超强能力
较低：国别风险期望较低，偿债能力足够，目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素
中等：还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失
较高：存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但仍然不能按时偿还债务，即时执行担保或其他措施，也肯定要造成较大损失
高：出现经济、政治、社会动荡等风险事件或概率较高，采取所有可能措施或一切必要法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍有可能无法收回，或只能收回极少部分
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【五】
考点：声誉风险管理
一、建立良好的声誉风险管理体系
1、招募和保留最佳雇员
2、确保产品和服务的溢价水平
3、减少进入新市场的阻碍
4、维持客户和供应商的忠诚度
5、创造有利的资金使用环境
6、增进和投资者的关系
7、强化自身的可信度和利益持有者的信心
8、吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
9、最大限度地减少诉讼威胁和监管要求
二、需要做出预先评估的声誉风险事件
1、市场对银行的盈利预期
2、商业银行改革/重组的成本/收益
3、监管机构责令整改的不利信息/事件
4、影响客户或公众的政策性变化
三、控制声誉风险的具体做法
1、强化声誉风险管理培训
2、确保实现承诺
3、确保及时处理投诉和批评
4、维护大多数利益持有者的期望与发展战略相一致
5、增强对客户/公众的透明度
6、将社会责任和经营目标结合
7、保持与媒体的良好接触
8、制定危机管理规划
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【六】
考点：战略风险管理
一、战略风险管理的前提假设
1、准确预测未来风险事件的可能性是存在的
2、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
3、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
二、战略风险识别的基本方法
1、宏观战略层面
2、中观管理层面
3、微观执行层面
4、外部变化
行业风险、竞争对手风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险
三、战略风险管理的基本做法
1、明确董事会和高级管理层的责任
2、建立清晰的战略风险管理流程
3、采取恰当的战略风险管理方法
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