风险管理试题及答案

2018年银行从业资格考试风险管理试题及答案（一）

专业与实务风险管理知识点银行从业资格考试复习资料

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　　2018年银行从业资格考试风险管理试题及答案（一）

　　1.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 l00 股，半年后每股收到 0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为( )

　　A.11.11%

　　B.11.22%

　　C.12.11%

　　D.12.22%

　　【答案】D

　　【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投资者在 C 股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

　　2.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包(　　)

　　A.交易账户中的利率风险和股票风险

　　B.交易对手的违约风险

　　C.全部的外汇风险

　　D.全部的商品风险

　　【答案】B

　　【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选 B。

　　3.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于(　　)

　　A.经营风险分析

　　B.管理风险分析

　　C.还款意愿分析

　　D.行业风险分析

　　【答案】C

　　【解析】对借款人还款记录的持续监控是分析还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。故选 C。

　　4.下列(　　)不是健康风险文化的内容。

　　A.加强高级管理层的驱动作用

　　B.树立正确的贷款经营方式

　　C.树立正确的风险管理理念

　　D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　【答案】B

　　【解析】健康的风险文化至少应包括：(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　5.下列不属于经营绩效类指标的是(　　)

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收入比

　　【答案】B

　　【解析】B 选项属于审慎经营类指标.是风险管理中非常重要的一个指标。

　　6.商业银行对客户进行财务分析的目的是(　　)

　　A.帮助企业加快发展

　　B.为企业改革提供依据

　　C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务

　　D.识别企业信用风险

　　【答案】D

　　【解析】财务分析是通过对企业的经营成累，财务状况以及现金流量情况的分析...

银行专业资格2017年风险管理每日一练(2.4)

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　　多选题

　　下列关于资本作用的说法，正确的有()。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为风险管理提供最根本的驱动力

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】本题考查资本的作用。参见教材P18。

　　多选题

　　商业银行风险管理的主要策略包括()。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏

　　E.风险补偿

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】参见教材P14。商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

　　多选题

　　下列属于《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定的商业银行核心一级资本的有 ( ) 。

　　A. 实收资本

　　B. 盈余公积

　　C. 未分配利润

　　D. 普通贷款储备

　　E. 混合型债务工具

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】参见教材P19。核心一级资本，包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

　　多选题

　　下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。

　　A.有助于商业银行提高风险管理水平

　　B.有助于消化和吸收损失

　　C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系

　　D.有助于维持市场信心

　　E.有助于为商业银行提供融资

　　【正确答案】 AC

　　【答案解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。参见教材P22。

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银行专业2017风险管理每日一练(1.24)

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　　多选题

　　风险对冲对于管理如下哪些风险有很好的作用：()。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.结算风险

　　E.商品风险

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。见教材15页。

　　多选题

　　巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。

　　A.系统风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　【正确答案】 BCDE

　　【答案解析】本题考查商业银行风险的主要类别。参见教材P9。

　　多选题

　　下列关于资本作用的说法，正确的有 ( ) 。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为风险管理提供最根本的驱动力

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】本题考查资本的作用。参见教材P18 。

　　多选题

　　1999年6月，巴塞尔委员会提出了三大支柱，即( )。

　　A.最低资本要求

　　B.信用风险控制

　　C.监管部门的监督检查

　　D.市场约束

　　E.金融创新

　　【正确答案】 ACD

　　【答案解析】巴塞尔委员会提出的三大支柱是：最低资本充足率要求、监管部门的监督检查、市场约束。参见教材P19专栏。

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银行专业2017风险管理每日一练(1.18)

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　　多选题

　　操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括()。

　　A.就业制度和工作场所安全事件

　　B.执行、交割和流程管理事件

　　C.客户、产品及业务活动事件

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】参见教材P11。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。

　　单选题

　　信用风险的主要形式通常包括()。

　　A.违约风险

　　B.市场风险

　　C.声誉风险

　　D.结算风险

　　E.操作风险

　　【正确答案】 AD

　　【答案解析】信用风险的主要形式通常包括违约风险和结算风险。参见教材P10。

　　多选题

　　风险对冲对于管理如下哪些风险有很好的作用：( )

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.结算风险

　　E.商品风险

　　【正确答案】ABCE

　　【答案解析】风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。

　　多选题

　　商业银行风险管理的主要策略包括 (　) 。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏

　　E.风险补偿

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】参见教材P14。

　　商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

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银行专业资格2017风险管理每日一练(1.16)

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　　资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性()。

　　A.越大

　　B.越小

　　C.不变

　　D.无规则变动

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。参见教材P28。

　　信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。()

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。参见教材P10。

　　操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括( )。

　　A.就业制度和工作场所安全事件

　　B.执行、交割和流程管理事件

　　C.客户、产品及业务活动事件

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。

　　巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A.系统风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　【正确答案】BCDE

　　【答案解析】本题考查商业银行风险的主要类别。

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银行专业资格2017考试题型及答题建议

2017银行专业资格风险管理每日一练(1.11)

风险管理每日一练风险管理试题风险管理试题及答案

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　　对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式加以规避。()

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P3。

　　我国商业银行的经营原则有()。

　　A.安全性

　　B.约束性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　E.规模性

　　【正确答案】ACD

　　【答案解析】商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性。选项ACD符合题意。参见教材P4。

　　经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 ( ) 。

　　A. RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失

　　B. RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失

　　C. RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润

　　D. RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】本题考查经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式。参见教材P23。

　　经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 ( ) 。

　　A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失

　　B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润

　　D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】本题考查经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式。参见教材P23。

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银行专业资格2017风险管理每日一练(1.5)

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　　资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本指的是( )。

　　A.账面资本

　　B.会计资本

　　C.监管资本

　　D.总资本

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本。参见教材P18。

　　中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求，其中核心一级资本充足率的最低资本要求是( )。

　　A. 4%

　　B. 5%

　　C. 6%

　　D. 7%

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】核心一级资本充足率的最低资本要求是5%。参见教材P20。

　　下列属于《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定的商业银行核心一级资本的有 ( ) 。

　　A. 实收资本

　　B. 盈余公积

　　C. 未分配利润

　　D. 普通贷款储备

　　E. 混合型债务工具

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】参见教材P19。核心一级资本，包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

　　1999年6月，巴塞尔委员会提出了三大支柱，即( )。

　　A.最低资本要求

　　B.信用风险控制

　　C.监管部门的监督检查

　　D.市场约束

　　E.金融创新

　　【正确答案】 ACD

　　【答案解析】巴塞尔委员会提出的三大支柱是：最低资本充足率要求、监管部门的监督检查、市场约束。参见教材P19专栏。

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银行专业资格2017风险管理每日一练(1.3)

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　　( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　A.系统性风险对冲

　　B.非系统性风险对冲

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】本题考查市场对冲的概念。参见教材P15。

　　对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式加以规避。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P3。

　　按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

　　A.市场上的投资者都是理性的

　　B.市场上的投资者是风险中性的

　　C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

　　E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

　　【正确答案】 ACDE

　　【答案解析】本题考查的是马柯维茨的投资组合理论。参见教材P29。

　　下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。

　　A.有助于商业银行提高风险管理水平

　　B.有助于消化和吸收损失

　　C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系

　　D.有助于维持市场信心

　　E.有助于为商业银行提供融资

　　【正确答案】 AC

　　【答案解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。参见教材P22。

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2017年银行专业资格风险管理每日一练(1.2)

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　　对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】资产组合可以降低非系统风险，不是系统风险。参见教材P14。

　　非保险转移是指为商业银行买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】保险转移是指为商业银行买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。参见教材P15。

　　信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】参见教材P10。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。

　　信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。参见教材P10。

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