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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【一】
考点：风险、收益与损失
一、风险的定义与特征
1.定义
风险：未来结果出现收益或损失的不确定性
2.特征
(1)未来
(2)不确定性
(3)与收益和损失的关系
高风险高收益，低风险低收益
二、风险与收益
三、损失的分类
1.预期损失(Expected Loss,EL)
基于历史数据分析可以预见，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值
2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)
利用统计方法计算出的对预期损失的偏离，是难以预见到的较大损失
3.灾难性损失(Stress Loss,SL)
四、各类损失的应对
1.预期损失(Expected Loss,EL)
提取损失准备金、冲减利润
2.非预期损失(Unexpected Loss,UL)
资本金
3.灾难性损失(Stress Loss,SL)
商业保险、限制业务
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点：商业银行风险的主要类别
一、信用风险
(一)定义
债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险
(二)来源
1、债务人未能如期偿还债务(违约风险)
2、履约能力不足导致信用质量下降，引致资产价格降低
(三)结算风险
特殊的信用风险
交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险(1974 年赫斯塔特银行)
二、市场风险
(一)分类
1、利率风险
商业银行的资产主要为金融资产，利率变化导致资产价值的变化，从而影响安全性、流动性和效益性。
2、汇率风险
3、股票风险
4、商品风险
(二)系统性风险特征
市场风险来自所属经济体系难以通过在自身经济体内的分散化投资完全消除国际金融机构通过分散投资于多国金融市场降低风险数据充分且易于计量
三、操作风险
(一)定义...