初级银行从业考试考点

　　机会总是留给有准备的，备考同样如此只有先行者才能得到先机，下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【六】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!

2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【六】

　　考点：市场风险计量的基本概念

　　一、名义价值、市场价值

　　名义价值：金融资产根据历史成本法反映的账面价值计量意义：

　　1、衡量该笔交易中的盈亏

　　2、作为初始价格，为交易提供参考数据

　　市场价值：在评估基准日通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　通常来源：市场公开报价、市场分析报告

　　二、公允价值

　　1、概念：交易双方在公平交易中可接受的资产或债权的价值

　　2、计量方式

　　（1）直接使用可获得的市场价格

　　（2）无市场价格时用公认的模型估算市场价格

　　（3）实际支付价格

　　（4）能被合理估算且与市场不冲突的特定数据

　　三、市值重估

　　1、概念：对交易账簿头寸重新估算市场价值的操作

　　2、原则：独立估算，与前台分离

　　3、要求：

　　定价因素独立于前台获得，经独立验证

　　估值方法和假设保持一致

　　每日至少按市值重估一次交易账簿头寸价值

　　2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】

　　考点：市场风险计量方法

　　（一）缺口分析（利率风险）

　　（二）久期分析（利率风险）

　　（三）外汇敞口分析（汇率风险）

　　（四）敏感性分析（多个市场风险要素单独）

　　（五）风险价值分析（多个市场风险要素同时）

　　一、缺口分析

　　2、正负缺口的意义

　　（1）某一时间段内资产大于负债，产生正缺口，又称为资产敏感性缺口

　　利率下降导致净利息收入下降

　　（2）某一时间段内负债大于资产，产生负缺口，又称为负债敏感性缺口

　　利率上升导致净利息收入下降

　　二、久期分析

　　1、概念及作用

　　久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

　　2、特点

　　到期日或距下一次重新定价日时间越长，久期绝对值越大

　　到期日前支付的金额越小，久期绝对值越大

　　2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】

　　考点：市场风险限额管理

　　一、市场风险限额指标

　　1、头寸限额...

　　机会总是留给有准备的，备考同样如此只有先行者才能得到先机，下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020初级银行从业考试《法律法规》高频考点汇总【十六】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!

2020初级银行从业考试《法律法规》高频考点汇总【十六】

　　考点：公司终止制度

　　公司终止主要有两种情形：

　　(1)公司破产

　　根据《公司法》的规定，不能清偿到期债务是公司破产的原因(或破产界限)。这里的不能是指持续的不能。

　　(2)公司解散

　　《公司法》规定，公司有下列情形之一，可以解散：

　　①公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时;

　　②股东会或股东大会决议解散;

　　③因公司合并或者分立需要解散的;

　　④公司违反法律、行政法规被依法吊销营业执照、责令关闭或被撤销;

　　⑤人民法院依法予以解散的。

　　上述解散情形出现时，除公司合并、分立免于清算外，公司均必须进行清算，清理债权债务。清算完结，完成公司注销登记，公司法人资格才告消灭。公司被吊销营业执照，只是意味着公司被依法撤销。此时，公司不能再进行经营活动，必须在清算后才能注销营业执照。否则，会产生公司不进行清算就已终止的后果。

　　2020初级银行从业考试《法律法规》高频考点【二】

　　考点：证券发行

　　(1)证券发行方式

　　(2)证券发行管理制度

　　证券发行管理制度主要有三种：

　　①审批制(完全计划发行的模式);

　　②核准制(从审批制向注册制过渡的中间形式);

　　③注册制(目前成熟股票市场普遍采用的发行制度)。

　　我国证券公开发行实行的是核准制。

　　(3)发行保荐

　　所谓保荐人制度，是指是由保荐机构及其保荐代表人负责发行人的上市推荐和辅导，核实公司发行文件和上市文件的真实性、准确性和完整性，协助发行人建立严格的信息披露制度，并承担风险防范责任的一种制度。

　　(4)证券承销

　　我国《证券法》规定的证券承销业务有代销和包销两种。

　　证券公司承销证券，应当同发行人签订代销或者包销协议。证券的代销、包销期限最长不得超过九十日。

　　2020初级银行从业考试《法律法规》高频考点【三】

　　考点：证券投资基金

　　(1)证券投资基金的含义与特点

　　证券投资基金通过发售基金份额向投资者募集资金，形成独立的基金财产后，由基金管理人专业管理，实现投资者资金的保值增值。

　　证券投资基金应由基金管理人进行投资管理和运作。

　　公募证券投资基金的基金财产须由独立于基金管理人的基金托管人进行托管，且基金托管人只能由具备托管资格的商业银行或者其他金融机构担任。除基金合同另有约定外...